StockShip2(짭포트) vs 젠포트. 동일한 매매 조건으로 결과를 비교해보자

Stockship Online ( https://stockship.kr/ )

 

젠포트와 동일 매매조건에서 어떤결과를 나오는지 실험을 해보려고한다.

 

조건은 아래와 같은 조건으로 설정

 

매수 가격기준  : 전일종가 0%

종목당 매수비중: 10%, 최대 10종목

종목최소보유일 0일

종목최대보유일 5일

보유일 만기 매도 가격기준: 전일종가 0%

조건 부합 시 매도 가격기준: 전일종가 0%

- 매수조건

A: 코스피 MT = 1

B: {종가} - 과거값({종가},{3일}) > 0

C: {거래대금}-(이동평균({거래대금},{20일})*5)

관리종목, 감리종목 제외

 

- 매수조건식 설정

A and B and C

 

- 매수우선순위

이격도({5일}) 오름차순

 

- 매도조건

{일별주가상승률} > 1

 

- 백테스트기간

2020/07/16 ~ 2021/07/15

 

- 백테스트결과 (계산시간 약 2분)

누적수익률: 20.75%

MDD: 8.89%

 

 

이제 동일한 조건으로 StockShip2에서 어떤 결과가 나오는지 돌려보자.

관리종목, 주의종목, ETF, ETN, 스펙 제외

종목최소보유일 0일

종목최대보유일 5일

보유종목수 10 종목

 

- 매수조건

A, B, C: 코스피 MT 조건

D: {종가} - 과거값({종가}, 3) > 0

E: {거래대금}-(이동평균({거래대금},20)*5)

 

- 매수조건설정

(A or B or C) and D and E

 

- 매수우선순위

이격도({종가}, 5)

 

- 매도조건

{등락률} > 1

 

- 백테스트기간

2020/07/16 ~ 2021/07/15

 

- 백테스트결과 (계산시간 약 1분) 기능이 적은만큼 더 빠르게 연산된다. 기간이 길수록 연산시간 차이는 더 많이 날듯

참고: StockShip2은 시작일을 20200715로 넣어야 20200716일 부터 매수 하게된다.

 

누적수익률: 42.30%

MDD: 5.92%

 

 

StockShip2	젠포트
누적수익률: 42.30% MDD: 5.92%	누적수익률: 20.75% MDD: 8.89%

누적수익률이 매우차이난다... 

 

본인은 생각보다 많은 차이에 깜짝 놀라게 되었다. 같은 조건인데 왜이렇게 차이가 날까..

 

하루하루 매매가 어떻게 이루어졌는지 확인해봐야겠다.

 

2020년 7월 16일 매매 비교

StockShip2 ( 총 자산 9,921,117)	젠포트 ( 총 자산 9,949,370)
케이피티유: 3,970원 251주 프럼파스트: 3,015원 331주 코아스: 1,125원 884주 한국정보통신: 9,650원 103주 KBI메탈: 1,275원 784주 영우디에스피: 1,830원 546주 한국전자인증: 6,680원 149주 큐로컴: 2,265원 440주 영보화학: 2,790원 356주 휴스틸: 6,980원 143주 수익률: -0.79%	케이피티유: 3,970원 249주 프럼파스트: 3,015원 328주 코아스: 1,125원 880주 한국정보통신: 9,650원 102주 KBI메탈: 1,275원 776주 영우디에스피: 1,830원 540주 한국전자인증: 6,680원 148주 큐로컴: 2,265원 437주 영보화학: 2,790원 354주 휴스틸: 6,980원 141주 수익률: -0.51%

매수타점은 동일한데, 매수한 수량이 다르다. 

시작금액이 1,000만원이라 한종목당 100만원씩 매수주문이 되어야하는데

젠포트는 99만원으로 매수주문이 들어간 느낌이다.

 

그럼 다음날을 살펴보자

2020년 7월 17일 매매 비교

StockShip2 (총 자산 10,342,486)	젠포트 ( 총 자산 10,364,235)
코아스: 1,150원 884주 매도	코아스: 1,150원 880주 매도

 

2020년 7월 20일을 보아도 크게 차이는 없다. 동일한 종목을 매매했고, 수량만 조금 다른 수준이다.

StockShip2 (총 자산 10,351,171)	젠포트 ( 총 자산 10,361,546)
보유종목: 케이피티유, 한국정보통신, 영우디에스피, 한국전자인증, 큐로컴, 휴스틸, 서부T&D	보유종목: 케이피티유, 한국정보통신, 영우디에스피, 한국전자인증, 큐로컴, 휴스틸, 서부T&D

 

2020년 7월 22일까지는 StockShip2과 젠포트가 동일한 종목을 보유하고있었는데

 

7월 23일에 StockShip2과 젠포트가 1종목 차이가 나기 시작했다.

StockShip2 (총 자산 10,333,518)	젠포트 ( 총 자산 10,317,962)
보유종목: 서부T&D 세하 풍산홀딩스 한국주강 이즈미디어	보유종목: 서부T&D 세하 풍산홀딩스 한국주강 이즈미디어 삼정펄프

 

삼정펄프는 7월 21일에 매수된 종목인데, 아주 재밋는 점을 발견하게되었다.

StockShip2 로직에 의하면 7월 22일 삼정펄프의 주가가 1%이상 올랐다고 판단되어, 다음날 매도가 되었는데

삼정펄프의 주가를 보면 다음과같다.

 

7월 22일 주가상승률을 1%라고 나오지만 실제로는 1.004% 라서 1보다 크다고 볼수 있다.

 

젠포트에서는 {일별주가상승률}을 소수점 둘째자리까지 비교해서 1과 같다고 판단하고 매도가 안된것 같다.

 

7월23일 1종목이 달라지면서 그 다음부터 스노우 볼이 일어나기 시작한다.

 

한번 종목이 어긋나기 시작하면 그다음부터 하나하나 추적하기가 쉽지 않아 여기까지만 하고 결론을 내보자.

 

StockShip2	젠포트

 

포스팅에는 담지 못했지만 현재까지 파악된 StockShip2과 젠포트의 차이점은 아래와같다.

1. 매수량 차이가 발생한다. 젠포트가 조금더 보수적으로 적게 매수하는것같다. 2. 등락률 같은 소수점 연산에 차이가 있다. 3. 유니버스에 StockShip은 우선주가 들어가 있지만 젠포트에는 우선주가 빠져있다.    - StockShip2에서는 {증거금율}<0 조건으로 우선주를 거를수 있는데 젠포트에는 우선주가 기본적으로 빠져있는 느낌이다.      나중에 StockShip2에 우선주만 필터식을 넣을수 있도록 해야겠다.

 

조그만 차이가 어마어마한 결과 차이를 가져오는것 같다.

 

몇가지 더 실험을 해봐야겠지만 오늘 포스팅은 여기서 마무리하려고한다.

 

다음엔 다른조건으로 한번 비교해 봐야지.

 

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